ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВ ЦЕННЫХ БУМАГ > Полезные советы
Тысяча полезных мелочей    

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дорофеева Е.Н. Седельникова Е.Ю. Статья в формате PDF 155 KB Для анализа были выбраны курсы следующих ценных бумаг: РТС, DJIA, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, DJ STOXX 600, NIKKEL 225 и HANG JENG, которые ежедневно, кроме выходных, публикует газета «Ведомости». Исследования проводились внутри выборки от 01.01.05 до 30.05.05. Знание закона распределения позволило бы более точно спрогнозировать поведение курсов ценных бумаг за пределами выборки для определения грамотной экономической политики [1]. Поэтому ставилась задача проверки гипотезы о нормальном законе распределения курсов выбранных ценных бумаг. Считается, что этот закон распределения является самым распространенным, а его проверка достаточно проста [2].

Оценка справедливости гипотезы о нормальном законе распределения осуществлялась с помощью критерия согласия - Пирсона. За указанный выше период времени было накоплено 119 различных значений курсов ценных бумаг, поэтому рассматривалось разбиение всего спектра изменения курсов на 4, 6, ... , 12 диапазонов. Большее количество диапазонов не позволило получить число точек в имеющейся выборке.

На каждом разбиении велась проверка выдвинутой гипотезы, и сразу же были получены интересные данные: некоторые из курсов явно не подчинятся нормальному закону распределения, о чем говорит высокое наблюдаемое значение критерия согласия. Но динамика изменения курса FTSE 100 за выбранный период времени оказалась такой, что при некоторых разбиениях гипотеза проходила на 1%-м уровне значимости, а при некоторых - отвергалась. Кривая наблюдаемого значения критерия согласия в нескольких местах пересекала критическую прямую 1%-го уровня значимости. Поэтому из накопленного материала нельзя было сделать уверенный вывод о принятии или отвержении гипотезы о нормальном законе распределения курса. Чтобы выйти из этой непростой ситуации, было принято решение об увеличении размеров выборки до полутора лет.

Анализ показывает, что для приближенных оценок динамики изменения курса FTSE 100 может быть использован нормальный закон распределения.

Таким образом, в данной работе осуществлена проверка на нормальность законов распределения курсов ценных бумаг: РТС, DJIA, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, DJ STOXX 600, NIKKEL 225 и HANG JENG, было выявлено, что для приближенных оценок этот закон распределения пригоден только в случае в FTSE 100.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Манбельброт Б.Б. Фpaкталы, случай и финансы. - Москва-Ижевск.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». - 2004. - 256 с.
  2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. - М.: Юнити-Дана. - 2001. - Т. 1.- 656 с.


ФРЕЗЕРОВАНИЕ: ОПАСНОСТИ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ: ОПАСНОСТИ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ Статья в формате PDF 253 KB...

02 05 2024 3:36:47

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ WEB-САЙТОВ

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ WEB-САЙТОВ Статья в формате PDF 266 KB...

29 04 2024 23:26:37

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ Статья в формате PDF 320 KB...

27 04 2024 5:35:24

ДЕФИЦИТ ЙОДА В РОЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА ЗДОРОВЬЯ

ДЕФИЦИТ ЙОДА В РОЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА ЗДОРОВЬЯ Риск развития заболевания может оцениваться по показателям на уровне, хаpaктеризующем хронические пороговые эффекты. Исходя из этих данных, в качестве «индикаторных» состояний выделяется пониженное/повышенное содержание йода в организме обследуемого. В качестве «индикаторных» точек в концепции HEADLAMP для подтверждения заболеваний, хаpaктеризующих эффект недостатка йода в организме, могут выступать изменения в щитовидной железе на субклиническом уровне. Указанные параметры можно оценить на уровне лабораторной базы первичной медико-санитарной помощи при обследованиях населения. Цель HEADLAMP в оценке связи состояния здоровья населения с действием факторов окружающем среды значительно упростить и ускорить обоснованность выбора управленческих решений. ...

22 04 2024 13:20:25

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ КОСТНОГО КОМПОНЕНТА В ВЕСЕ ТЕЛА, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ В ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОСЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ КОСТНОГО КОМПОНЕНТА В ВЕСЕ ТЕЛА, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ В ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОСЕЙ Под минерализацией в химическом анализе понимается разложение органических веществ и материалов на их основе с целью выделения определяемых элементов в виде устойчивых неорганических соединений. Среди методов разрушения органических компонентов следует выделить сухое и мокрое озоление – нагревание с кислотами – окислителями. ...

20 04 2024 15:19:17

НИКУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

НИКУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Статья в формате PDF 90 KB...

10 04 2024 21:58:55

СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В работе приводятся данные скрининговых обследований состояния щитовидной железы студентов в возрасте от 16 до 18 лет. При проведении исследований использовались методы экспресс-диагностики, разработанные авторами статьи и на которые получены патенты РФ. На первом этапе обследований проводились прямые измерения длительности коленного рефлекса с помощью электронного рефлексометра; на втором этапе проводилось количественное определение степени увлажненности кожных покровов на приборе с датчиком влажности. Обследования проводились на группе из 246 человек. После статистической обработки данных измерений была проведена их рандомизация с использованием критериев, установленных в ходе клинических испытаний разработанных приборов. Полученные данные представлены в виде гистограмм. В результате проведенных исследований установлен контингент студентов, у которых по полученным данным можно предполагать наличие гипофункции щитовидной железы. Доля таких лиц из числа обследованных составляет порядка 18 %. У незначительной части обследованных были установлены признаки гипертиреоза. Их доля не превышает 5 %. Сравнение данных, полученных двумя разными методами на каждом обследуемом, показал их полную корреляцию в 95 % случаев. Студенты с выявленными отклонениями от нормы были направлены в клинические лаборатории для определения в их крови уровня тиреотропного гормона гипофиза с последующей консультацией эндокринолога. ...

29 03 2024 11:45:20

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ГОМОЗИГОТНЫХ (А2/А2) КРЫС ПО ЛОКУСУ TAG 1A DRD2 ДО И ПОСЛЕ АУДИОГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ГОМОЗИГОТНЫХ (А2/А2) КРЫС ПО ЛОКУСУ TAG 1A DRD2 ДО И ПОСЛЕ АУДИОГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ В тесте «открытое поле» изучено поведение гомозиготных (A2/A2) по локусу TAG 1A DRD2 крыс линии WAG/Rij до и после шести сеансов аудиогенной стимуляции, сопровождавшихся большими судорожными припадками. Найдено, что после стимуляции резко снижается двигательная и исследовательская активность крыс. ...

24 03 2024 17:10:24

Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::